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Estrategias para Forex Trading algorítmico Como resultado de la reciente controversia, el mercado de divisas ha estado bajo mayor escrutinio. Se encontraron cuatro bancos principales culpables de conspirar para manipular los tipos de cambio, que prometían los comerciantes importantes ingresos con un riesgo relativamente bajo. En particular, los bancos más grandes del mundo acordaron manipular el precio del dólar estadounidense y el euro a partir de 2007 hasta el 2013. El mercado de divisas es muy reglamentada a pesar de la manipulación $ 5,000,000,000,000 - worth de transacciones cada día. Como resultado, los reguladores han instado a la adopción del comercio algorítmico. un sistema que utiliza modelos matemáticos en una plataforma electrónica para ejecutar operaciones en el mercado financiero. Debido al alto volumen de transacciones diarias, comercio algorítmico de divisas crea una mayor transparencia, eficiencia y elimina el sesgo humano. Un número de diferentes estrategias puede ser perseguido por los comerciantes o empresas en el mercado de divisas. Por ejemplo, la cobertura de automóviles se refiere al uso de algoritmos para cubrir el riesgo de la cartera o para aclarar posiciones de manera eficiente. Además de auto-cobertura, estrategias algorítmicas incluyen el comercio estadística, la ejecución algorítmica, acceso directo al mercado y el comercio de alta frecuencia, todos los cuales se puede aplicar a la divisa transacciones. Cobertura de Auto En la inversión, de cobertura es una simple forma de proteger sus activos de pérdidas significativas al reducir la cantidad que puede perder si ocurre algo inesperado. En la negociación algorítmica, la cobertura puede ser automatizado con el fin de reducir la exposición de un comerciante al riesgo. Estas órdenes de cobertura generados automáticamente siguen modelos específicos con el fin de gestionar y controlar el nivel de riesgo de una cartera. En el mercado de divisas, los métodos principales de las operaciones de cobertura son a través de contratos al contado y opciones sobre divisas. Contratos spot son la compra o venta de moneda extranjera con entrega inmediata. El mercado spot fprex ha crecido significativamente desde la década de 2000 debido a la afluencia de plataformas algorítmicos. En particular, la rápida proliferación de la información, como se refleja en los precios de mercado, permite a las oportunidades de arbitraje que surgen. Oportunidades de arbitraje se producen cuando los precios en moneda queden desalineados. Arbitraje triangular. como se le conoce en el mercado de divisas, es el proceso de convertir una moneda de nuevo en sí mismo a través de varias monedas diferentes. Comerciantes frecuencia algorítmicos y altas sólo pueden identificar estas oportunidades a través de programas automatizados. Como un derivado. Opciones de divisas operan de manera similar como opción en otros tipos de valores. Las opciones sobre divisas dan al comprador el derecho de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Los programas de ordenador han automatizado las opciones binarias como una forma alternativa para cubrir las operaciones en moneda extranjera. Las opciones binarias son un tipo de opción donde pagos toman uno de dos resultados: o bien el comercio se establece en cero o en un precio de ejercicio predeterminado. El análisis estadístico Dentro de la industria de las finanzas, el análisis estadístico sigue siendo una herramienta importante en la medición de los movimientos de precios de un valor con el tiempo. En el mercado de divisas, los indicadores técnicos se utilizan para identificar patrones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios. El principio de que la historia se repite es fundamental para el análisis técnico. Dado que los mercados de divisas operan 24 horas al día, la cantidad sólida de información por lo tanto aumenta la significación estadística de los pronósticos. Debido a la creciente sofisticación de los programas de ordenador, los algoritmos se han generado de acuerdo a los indicadores técnicos, incluyendo movimiento divergencia promedio de convergencia (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). Programas algorítmicos sugieren determinados momentos en los que las monedas deben ser comprados o vendidos. Ejecución algorítmico Comercio algorítmico requiere una estrategia ejecutable que los gestores de fondos pueden utilizar para comprar o vender grandes cantidades de activos. Sistemas de comercio siguen un conjunto previamente especificado de las normas y están programados para ejecutar una orden en virtud de ciertos precios, los riesgos y los horizontes de inversión. En el mercado de divisas, el acceso directo al mercado permite comprar-secundarios comerciantes para ejecutar órdenes de Forex directamente al mercado. El acceso al mercado directo se produce a través de plataformas electrónicas, que a menudo reduce los costos y errores de trading. Por lo general, la negociación en el mercado se limita a los corredores y los creadores de mercado; Sin embargo, el acceso directo al mercado proporciona parte compradora empresas accedan a vender-lado de la infraestructura, la concesión de los clientes un mayor control sobre las operaciones. Debido a la naturaleza de la negociación algorítmica y de los mercados de divisas, la ejecución de órdenes es extremadamente rápido, lo que permite a los comerciantes a aprovechar las oportunidades comerciales de corta duración. High Frequency Trading Como el subconjunto más común de negociación algorítmica y de alta frecuencia de negociación se ha convertido cada vez más popular en el mercado de divisas. Sobre la base de algoritmos complejos, el comercio de alta frecuencia es la ejecución de un gran número de transacciones a velocidades muy rápidas. A medida que el mercado financiero sigue evolucionando, velocidades de ejecución más rápidos permiten a los comerciantes a aprovechar las oportunidades rentables; en el mercado de divisas, una serie de estrategias de negociación de alta frecuencia están diseñados para reconocer situaciones de arbitraje y de liquidez rentables. Órdenes previstas se ejecutan rápidamente, los comerciantes pueden aprovechar el arbitraje para tomar ganancias libres de riesgo. Debido a la velocidad de la negociación de alta frecuencia, el arbitraje también se puede hacer a través de spot y los precios futuros de los mismos pares de divisas. Los defensores de la negociación de alta frecuencia en el mercado de divisas de relieve su papel en la creación de alto grado de liquidez y transparencia en las operaciones y precios. La liquidez tiende a ser constante y concentrado, ya que hay un número limitado de productos en comparación con la renta variable. En el mercado de divisas, las estrategias de liquidez tienen como objetivo detectar desequilibrios de orden y las diferencias de precios entre un par de divisas. Un desequilibrio orden se produce cuando hay un número excesivo de compra o venta de pedidos de un activo o divisa específica. En este caso, los operadores de alta frecuencia actúan como proveedores de liquidez, ganando la propagación mediante arbitraje de la diferencia entre la compra y venta del precio. La línea de fondo Muchos están pidiendo una mayor regulación y transparencia en el mercado de divisas a la luz de los recientes escándalos. La creciente adopción de sistemas de negociación algorítmica de divisas puede aumentar efectivamente la transparencia en el mercado de divisas. Además de la transparencia, es importante que el mercado de divisas sigue siendo líquido con baja volatilidad de los precios. Estrategias de negociación algorítmica, como cobertura de automóviles, análisis estadístico, ejecución algorítmica, acceso directo al mercado y el comercio de alta frecuencia, pueden exponer las inconsistencias de los precios, que plantean oportunidades rentables para los comerciantes. Estrategias para Forex Trading algorítmico Martes, 16 de junio 2015 10:47 AM Como resultado de la reciente controversia, el mercado de divisas ha estado bajo mayor escrutinio. Se encontraron cuatro bancos principales culpables de conspirar para manipular los tipos de cambio, que prometían los comerciantes importantes ingresos con un riesgo relativamente bajo. En particular, los bancos más grandes del mundo acordaron manipular el precio del dólar estadounidense y el euro a partir de 2007 hasta el 2013. El mercado de divisas es muy reglamentada a pesar de la manipulación $ 5,000,000,000,000 - worth de transacciones cada día. Como resultado, los reguladores han instado a la adopción del comercio algorítmico. un sistema que utiliza modelos matemáticos en una plataforma electrónica para ejecutar operaciones en el mercado financiero. Debido al alto volumen de transacciones diarias, comercio algorítmico de divisas crea una mayor transparencia, eficiencia y elimina el sesgo humano. Un número de diferentes estrategias puede ser perseguido por los comerciantes o empresas en el mercado de divisas. Por ejemplo, la cobertura de automóviles se refiere al uso de algoritmos para cubrir el riesgo de la cartera o para aclarar posiciones de manera eficiente. Además de auto-cobertura, estrategias algorítmicas incluyen el comercio estadística, la ejecución algorítmica, acceso directo al mercado y el comercio de alta frecuencia, todos los cuales se puede aplicar a la divisa transacciones. Cobertura de Auto En la inversión, de cobertura es una simple forma de proteger sus activos de pérdidas significativas al reducir la cantidad que puede perder si ocurre algo inesperado. En la negociación algorítmica, la cobertura puede ser automatizado con el fin de reducir la exposición de un comerciante al riesgo. Estas órdenes de cobertura generados automáticamente siguen modelos específicos con el fin de gestionar y controlar el nivel de riesgo de una cartera. En el mercado de divisas, los métodos principales de las operaciones de cobertura son a través de contratos al contado y opciones sobre divisas. Contratos spot son la compra o venta de moneda extranjera con entrega inmediata. El mercado spot fprex ha crecido significativamente desde la década de 2000 debido a la afluencia de plataformas algorítmicos. En particular, la rápida proliferación de la información, como se refleja en los precios de mercado, permite a las oportunidades de arbitraje que surgen. Oportunidades de arbitraje se producen cuando los precios en moneda queden desalineados. Arbitraje triangular. como se le conoce en el mercado de divisas, es el proceso de convertir una moneda de nuevo en sí mismo a través de varias monedas diferentes. Comerciantes frecuencia algorítmicos y altas sólo pueden identificar estas oportunidades a través de programas automatizados. Como un derivado. Opciones de divisas operan de manera similar como opción en otros tipos de valores. Las opciones sobre divisas dan al comprador el derecho de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Los programas de ordenador han automatizado las opciones binarias como una forma alternativa para cubrir las operaciones en moneda extranjera. Las opciones binarias son un tipo de opción donde pagos toman uno de dos resultados: o bien el comercio se establece en cero o en un precio de ejercicio predeterminado. El análisis estadístico Dentro de la industria de las finanzas, el análisis estadístico sigue siendo una herramienta importante en la medición de los movimientos de precios de un valor con el tiempo. En el mercado de divisas, los indicadores técnicos se utilizan para identificar patrones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios. El principio de que la historia se repite es fundamental para el análisis técnico. Dado que los mercados de divisas operan 24 horas al día, la cantidad sólida de información por lo tanto aumenta la significación estadística de los pronósticos. Debido a la creciente sofisticación de los programas de ordenador, los algoritmos se han generado de acuerdo a los indicadores técnicos, incluyendo movimiento divergencia promedio de convergencia (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). Programas algorítmicos sugieren determinados momentos en los que las monedas deben ser comprados o vendidos. Ejecución algorítmico Comercio algorítmico requiere una estrategia ejecutable que los gestores de fondos pueden utilizar para comprar o vender grandes cantidades de activos. Sistemas de comercio siguen un conjunto previamente especificado de las normas y están programados para ejecutar una orden en virtud de ciertos precios, los riesgos y los horizontes de inversión. En el mercado de divisas, el acceso directo al mercado permite comprar-secundarios comerciantes para ejecutar órdenes de Forex directamente al mercado. El acceso al mercado directo se produce a través de plataformas electrónicas, que a menudo reduce los costos y errores de trading. Por lo general, la negociación en el mercado se limita a los corredores y los creadores de mercado; Sin embargo, el acceso directo al mercado proporciona parte compradora empresas accedan a vender-lado de la infraestructura, la concesión de los clientes un mayor control sobre las operaciones. Debido a la naturaleza de la negociación algorítmica y de los mercados de divisas, la ejecución de órdenes es extremadamente rápido, lo que permite a los comerciantes a aprovechar las oportunidades comerciales de corta duración. High Frequency Trading Como el subconjunto más común de negociación algorítmica y de alta frecuencia de negociación se ha convertido cada vez más popular en el mercado de divisas. Sobre la base de algoritmos complejos, el comercio de alta frecuencia es la ejecución de un gran número de transacciones a velocidades muy rápidas. A medida que el mercado financiero sigue evolucionando, velocidades de ejecución más rápidos permiten a los comerciantes a aprovechar las oportunidades rentables; en el mercado de divisas, una serie de estrategias de negociación de alta frecuencia están diseñados para reconocer situaciones de arbitraje y de liquidez rentables. Órdenes previstas se ejecutan rápidamente, los comerciantes pueden aprovechar el arbitraje para tomar ganancias libres de riesgo. Debido a la velocidad de la negociación de alta frecuencia, el arbitraje también se puede hacer a través de spot y los precios futuros de los mismos pares de divisas. Los defensores de la negociación de alta frecuencia en el mercado de divisas de relieve su papel en la creación de alto grado de liquidez y transparencia en las operaciones y precios. La liquidez tiende a ser constante y concentrado, ya que hay un número limitado de productos en comparación con la renta variable. En el mercado de divisas, las estrategias de liquidez tienen como objetivo detectar desequilibrios de orden y las diferencias de precios entre un par de divisas. Un desequilibrio orden se produce cuando hay un número excesivo de compra o venta de pedidos de un activo o divisa específica. En este caso, los operadores de alta frecuencia actúan como proveedores de liquidez, ganando la propagación mediante arbitraje de la diferencia entre la compra y venta del precio. La línea de fondo Muchos están pidiendo una mayor regulación y transparencia en el mercado de divisas a la luz de los recientes escándalos. La creciente adopción de sistemas de negociación algorítmica de divisas puede aumentar efectivamente la transparencia en el mercado de divisas. Además de la transparencia, es importante que el mercado de divisas sigue siendo líquido con baja volatilidad de los precios. Estrategias de negociación algorítmica, como cobertura de automóviles, análisis estadístico, ejecución algorítmica, acceso directo al mercado y el comercio de alta frecuencia, pueden exponer las inconsistencias de los precios, que plantean oportunidades rentables para los comerciantes. Este artículo fue escrito por Trevir Nath de Investopedia y fue autorizada legalmente a través de la red editorial NewsCred.