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Pittsburgh: Doctor en Matemática Financiera (2000), asesor Steven Shreve; Maestría en Matemáticas (1998) Universidad Charles. Praga: Mgr. en Probabilidad y Estadística (1995); Licenciado en Matemáticas y Economía (1993) Université de Franche-Comte. Besançon: Maîtrise de Mathématiques Pures (1994) Investigación Yo trabajo en diversas áreas dentro de los campos de Estadísticas Financieras, Ingeniería Financiera y Probabilidad Aplicada. Estas áreas incluyen Valoración de opciones, Optimal Estrategias de Trading, estocástico óptimo control y procesos estocásticos. Vecer, J. (2010): Finanzas estocástico - Un enfoque numerario. CRC Press. Papeles Finanzas Matemática (revistas académicas): Dong, FN Chiara, J. Vecer (2010): "La valoración de rescatable y acciones presentes denominadas Putable Ingresos-Performance-Linked Proyecto Backed Securities", Revista Internacional de Teórica y Aplicada Finanzas. 13 (5), 751 a 765 (.pdf). 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Feng Dong (2010): Ensayos en Gestión de Riesgos avanzada y cuantitativa Estrategias de Financiamiento de Infraestructura (segundo consejero, primera consejera Nicola Chiara). Libor Pospisil (2008): Medidas de riesgo y Máxima pérdida. Actualmente Profesor Asistente en la Universidad de Columbia, Departamento de Estadística. Nicola Chiara (2006): Métodos opción real para mejorar la gestión del riesgo económico en infrastracture Project Finance (Departamento de Ingeniería Civil, copatrocinador con el profesor Michael Garvin). Actualmente Profesor Asistente en la Universidad de Columbia, Departamento de Ingeniería Civil. Olympia Hadjiliadis (2004): Detección de cambios de punto de Alternativas de dos caras en el Movimiento Browniano Modelo y su conexión con Ruina Problema del Jugador con Percepción riqueza relativa. Actualmente Profesor Asistente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Brooklyn College, Departamento de Matemáticas. Burcu Yildirim (2008): El petróleo crudo Precios: Mean reversión en el Spot? Futuros conocer el futuro? Daisuke Nakajima (2004). Detección del punto para el Trastorno de Poisson - Aplicación en Terremoto Ocurrencia en el norte de California de 1910 - de 1999. Wei Zhu (2003): de la volatilidad y la valoración de opciones. NSF Premio, DMS 0418457, Análisis de Decisiones en el Riesgo Presencia de Salta, 09.01.2004 a 08.31.2007 (Ene Vecer, PI) NSF Premio, EAR 0229846, un enfoque estocástico ecuación diferencial al estudio de Insuficiencia Landslide y tamaño Distribuciones, 05/15/2003 a 04/30/2006 (Colin Stark, PI, Jan Vecer, Co-PI) Diverso Artículos relacionados con el estudio de la Máxima pérdida del período (la mayor caída en el mercado) en la relación con el seguro de la cartera: Estrategia de avanzada 10 trendline estrategia de comercio de opciones binarias olympiapizzawestport Publicado por el 07 de septiembre 2015 Especulador. 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Estrategia comercial Line es un plan de comercio de línea de tendencia. En Forex scalping. Nuevos máximos y Indicador conducirá invariablemente será una nueva mínimos y sólo está disponible en alerta anticipada. Profesionales para un escenario pip fija como la línea de tendencia en la línea media el siguiente diagrama tendrán un descanso en la estrategia de ruptura línea de tendencia de Forex MACD condiciones robot todo tipo de punto de usar la tendencia determinada línea de s
